Finance quantitative
Modèles en direct
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Frontière efficiente
Optimisation moyenne-variance sur un portefeuille sans vente à découvert. Déplacez la cible de risque pour parcourir la frontière.
Un actif par ligne : symbole, rendement espéré, volatilité (en décimal).
Modèles à vocation pédagogique. Ne constituent pas un conseil en placement.
Valeur à risque
VaR historique, paramétrique et Monte-Carlo sur la même série de rendements, côte à côte.
La VaR paramétrique suppose des rendements normaux : sur des données réelles à queues épaisses, elle sous-estime le risque. Les trois méthodes sont affichées ensemble pour rendre cet écart visible.
Évaluation d'options
Prix de Black-Scholes et grecques, avec la surface de sensibilité.
Options européennes, sans dividende, volatilité constante. Le véga est exprimé par point de volatilité, le thêta par jour.