ECONOMETRIE
Boîte à outils d'économétrie
Régression MCO et diagnostics complets, exécutés dans votre navigateur. Collez vos données, lisez la sortie, exportez le script.
Première ligne : noms des variables. Première colonne : variable dépendante. Séparateur virgule, point-virgule, tabulation ou espace.
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Séries temporelles
Tests de stationnarité, corrélogrammes, AR/ARMA et volatilité GARCH — tout est calculé dans votre navigateur.
Une valeur par ligne, ou séparées par des virgules. Prix ou niveaux; utilisez la transformation ci-dessous pour les rendements.
ADF et KPSS testent des hypothèses opposées : les lire ensemble évite les faux diagnostics. Les p-values sont interpolées entre les seuils tabulés.
Données de panel
MCO groupés, effets fixes, effets aléatoires et test de spécification de Mundlak — avec erreurs standards clusterisées.
Première ligne : noms. Colonne 1 = identifiant d'individu, colonne 2 = variable dépendante, le reste = régresseurs.
Le test de spécification utilise la régression auxiliaire de Mundlak avec un Wald clusterisé, et non la forme classique de Hausman : cette dernière échoue régulièrement en échantillon fini, précisément quand elle devrait rejeter.